PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с GINN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 6.68%.

AGIQ

1 день
-1.65%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.56%
С начала года
5.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.94%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
3.20%
С начала года
6.68%
1 год
15.34%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и GINN

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.09%13.79%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		6.68%5.67%

Correlation

The correlation between AGIQ and GINN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов AGIQ и GINN

Секторы
AGIQ
GINN

Технологии

56.0%
33.0%

Промышленность

14.9%
5.6%

Здравоохранение

13.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

AGIQ
56.0%
GINN
33.0%

Промышленность

AGIQ
14.9%
GINN
5.6%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
GINN
20.1%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
GINN
13.5%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
GINN
10.8%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

GINN
1.7%

Энергетика

AGIQ

-

GINN
1.1%

Финансовые услуги

AGIQ

-

GINN
12.1%

Недвижимость

AGIQ

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

AGIQ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.02

—

AGIQ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и GINN

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-41.25%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.41%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-13.15%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и GINN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

16.54%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.44%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.99%

+3.02%

Сравнение комиссий AGIQ и GINN

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и GINN

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GINN в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.92%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.18%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and GINN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.18% for GINN.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: SoFi and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.50% for GINN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор