Сравнение AGHG.L с HBKS.L
AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, AGHG.L returned 3.39% vs 5.14% for HBKS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGHG.L и HBKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 4.62% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
Correlation
The correlation between AGHG.L and HBKS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGHG.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
HBKS.L
Сравнение AGHG.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | HBKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.08 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и HBKS.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и HBKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGHG.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -8.09% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -5.33% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -2.83% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.41% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.46% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и HBKS.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.23%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.91% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 5.27% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 7.00% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.93% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.93% | -1.97% |
Сравнение комиссий AGHG.L и HBKS.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и HBKS.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGHG.L and HBKS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.40% for HBKS.L.
Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и HBKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор