Сравнение AGGU.L с IITU.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.54%/yr vs 23.32%/yr for IITU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 18.75%.
AGGU.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам AGGU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.17% | 4.68% | 3.54% | 6.65% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | 0.24% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 18.75% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | -0.31% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and IITU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2017 г. | 0.02 |
Over the past year, AGGU.L and IITU.L have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
IITU.L
Сравнение AGGU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.70 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.10 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и IITU.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -43.85% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -16.80% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -26.42% | +22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -34.22% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -6.51% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.62% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 5.60% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 7.83% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 15.52% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 20.37% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 27.15% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 24.13% | -19.65% |
Сравнение комиссий AGGU.L и IITU.L
AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и IITU.L
Ни AGGU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and IITU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
AGGU.L is categorized as Global Bonds, while IITU.L is Technology Equities. AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for AGGU.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор