Сравнение AGGU.L с IGLN.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.58%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
AGGU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам AGGU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.36% | 4.72% | 3.45% | 6.71% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | -0.15% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 0.42% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and IGLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
IGLN.L
Сравнение AGGU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.86 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.79 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.07 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и IGLN.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -45.24% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -17.36% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -17.36% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -21.15% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -15.66% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -19.80% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 6.74% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.36% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 21.73% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 24.78% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 17.36% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.54% | -11.11% |
Сравнение комиссий AGGU.L и IGLN.L
AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и IGLN.L
Ни AGGU.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and IGLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
AGGU.L is categorized as Global Bonds, while IGLN.L is Gold. AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for AGGU.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор