PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGU.L с GLAD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGU.L с GLAD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - AGGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.58%/yr vs 0.65%/yr for GLAD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и GLAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 0.54%.

AGGU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

GLAD.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.51%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGU.L и GLAD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.36%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%-0.13%
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.54%4.72%3.23%6.73%-11.24%-1.59%5.21%-0.04%

Correlation

The correlation between AGGU.L and GLAD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.82

The correlation between AGGU.L and GLAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW
Часто сравнивают с GLAD.L:
GLAD.L с IDTL.LGLAD.L с VAGU.LGLAD.L с AGGG.LGLAD.L с SWRD.LGLAD.L с IHYA.LGLAD.L с GLAB.LGLAD.L с GLD

Доходность на риск

AGGU.L vs. GLAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLAD.L
Ранг доходности на риск GLAD.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGU.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGU.LGLAD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.58

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

4.60

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGU.L vs. GLAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLAD.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGU.L и GLAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGU.LGLAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и GLAD.L

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, примерно равная максимальной просадке GLAD.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и GLAD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGU.LGLAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-15.20%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-2.30%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-3.78%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.20%

-15.05%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.55%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и GLAD.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.26%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGU.LGLAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.19%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.48%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

4.27%

+0.16%

Сравнение комиссий AGGU.L и GLAD.L

И AGGU.L, и GLAD.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и GLAD.L

Ни AGGU.L, ни GLAD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AGGU.L and GLAD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGGU.L and GLAD.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и GLAD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор