Сравнение AGEYX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.20% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и PYCEX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Доходность на риск
AGEYX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
AGEYX
PYCEX
Сравнение AGEYX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 1.96 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.54 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.49 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.71 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 7.05 | +14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.96 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.75 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и PYCEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и PYCEX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PYCEX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и PYCEX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -20.12% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.96% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -20.12% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -20.12% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.08% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.04% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.72% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и PYCEX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.84% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.42% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 2.59% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.21% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.57% | +1.43% |