PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AHLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEYX с AHLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both mutual funds - AGEYX is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan® EMBI Global Diversified Index, while AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. AGEYX is passively managed, while AHLIX is actively managed. Over the past 10 years, AGEYX returned 7.99%/yr vs 4.98%/yr for AHLIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AGEYX charges 1.14%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AHLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у AHLIX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции AHLIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 4.98% соответственно.

AGEYX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.66%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.86%
1 год
19.65%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.25%
10 лет*
7.99%

AHLIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.66%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.40%
3 года*
4.52%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEYX и AHLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		7.40%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		11.23%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%

Correlation

The correlation between AGEYX and AHLIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.02

The correlation between AGEYX and AHLIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с GMOQXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с QMHNXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX

Доходность на риск

AGEYX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGEYXAHLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.36
2.69

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.94
3.61

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.47

1.49

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

5.98

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.55

18.77

+9.79

AGEYX vs. AHLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа AHLIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AHLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AHLIX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, примерно равная максимальной просадке AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AHLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEYXAHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-21.62%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-4.91%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-21.62%

+16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-21.62%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-21.62%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.49%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.53%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.56%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AHLIX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.92%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEYXAHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.82%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.94%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

10.92%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

9.63%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

9.49%

-4.50%

Сравнение комиссий AGEYX и AHLIX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AHLIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AHLIX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности AHLIX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.73%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.42%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%

Часто задаваемые вопросы

AGEYX and AHLIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLIX has higher volatility (2.82%) compared to AGEYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs AHLIX's -21.62%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEYX и AHLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор