PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AAIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с AAIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AAIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и AAIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		-1.82%37.12%2.16%22.54%-10.87%9.74%1.06%19.44%-16.42%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEYX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции AAIEX немного впереди с 8.08%.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

AAIEX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
3.52%
1 год
22.50%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon International Equity Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с AAIEX:
AAIEX с VOOAAIEX с MGRDXAAIEX с HRCVXAAIEX с RNWGXAAIEX с ANDIXAAIEX с VGSLXAAIEX с VTIAX

Сравнение комиссий AGEYX и AAIEX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AAIEX в 0.72%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
AAIEX
American Beacon International Equity Fund

Доходность на риск

AGEYX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIEX
Ранг доходности на риск AAIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAAIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

1.42

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

1.86

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.28

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.54

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

5.85

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. AAIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа AAIEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AAIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAAIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.42

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.42

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.40

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.34

+0.96

Корреляция

Корреляция между AGEYX и AAIEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AAIEX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности AAIEX в 12.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		12.88%12.65%24.49%5.36%2.76%10.99%1.63%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AAIEX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AAIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXAAIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-59.31%

+37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-13.67%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-29.21%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-43.34%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-11.07%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-11.29%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.59%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AAIEX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXAAIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.77%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

10.46%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

16.50%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

21.25%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

20.23%

-15.23%