PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGES.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGES.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - AGES.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGES.L returned 5.25%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AGES.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности AGES.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGES.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

AGES.L

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.13%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGES.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGES.L
iShares Ageing Population UCITS ETF		1.98%18.29%9.75%2.81%-3.90%5.94%9.34%15.79%-8.27%11.22%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between AGES.L and ISWD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AGES.L and ISWD.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AGES.L и ISWD.L

Секторы
AGES.L
ISWD.L

Здравоохранение

47.0%
10.4%

Финансовые услуги

43.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.9%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.2%
9.6%

Технологии

0.1%
42.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

11.6%

Промышленность

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

AGES.L
47.0%
ISWD.L
10.4%

Финансовые услуги

AGES.L
43.9%
ISWD.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

AGES.L
6.2%
ISWD.L
6.9%

Недвижимость

AGES.L
1.0%
ISWD.L
0.2%

Сырьевые материалы

AGES.L
0.2%
ISWD.L
9.6%

Технологии

AGES.L
0.1%
ISWD.L
42.8%

Коммуникационные услуги

AGES.L
0.1%
ISWD.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

AGES.L

-

ISWD.L
3.7%

Энергетика

AGES.L

-

ISWD.L
11.6%

Промышленность

AGES.L

-

ISWD.L
12.9%

Коммунальные услуги

AGES.L

-

ISWD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AGES.L:
AGES.L с AGNGAGES.L с DRDR.LAGES.L с CPJ1.LAGES.L с WELS.DEAGES.L с VOOAGES.L с SWDA.LAGES.L с FWRG.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

AGES.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGES.L
Ранг доходности на риск AGES.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGES.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGES.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGES.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGES.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGES.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGES.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGES.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.40

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.58

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

6.98

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

23.95

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGES.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGES.L на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGES.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGES.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.40

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AGES.L и ISWD.L

Максимальная просадка AGES.L за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGES.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGES.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-31.52%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.51%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-21.00%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-21.00%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.25%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.60%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGES.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что AGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGES.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.41%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.32%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.27%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

14.33%

+1.16%

Сравнение комиссий AGES.L и ISWD.L

AGES.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGES.L и ISWD.L

AGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGES.L
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

AGES.L and ISWD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGES.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGES.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

AGES.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.40% for AGES.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGES.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор