Сравнение AGED.L с SMH.L
AGED.L (iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGED.L is a Global Equities fund tracking the Stoxx Global Ageing Population Net USD Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGED.L returned 6.82%/yr vs 35.21%/yr for SMH.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGED.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности AGED.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGED.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 73.61%.
AGED.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 53.67%
- С начала года
- 73.61%
- 1 год
- 127.57%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGED.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGED.L iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | 11.60% | 26.75% | 7.86% | 9.03% | -14.29% | 4.61% | 7.03% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 73.61% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between AGED.L and SMH.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between AGED.L and SMH.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGED.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
AGED.L
SMH.L
Сравнение AGED.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGED.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 9.12 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 28.02 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGED.L и SMH.L
Максимальная просадка AGED.L за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGED.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGED.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.12% | -45.38% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -13.91% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -36.25% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -45.38% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -13.35% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -11.13% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.54% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGED.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L) составляет 3.75%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что AGED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGED.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 16.23% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 30.63% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 36.97% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 33.55% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 32.93% | -15.19% |
Сравнение комиссий AGED.L и SMH.L
AGED.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGED.L и SMH.L
Ни AGED.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGED.L and SMH.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for AGED.L.
AGED.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. AGED.L tracks Stoxx Global Ageing Population Net USD Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for AGED.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для AGED.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор