PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGAC.AS с CNDX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGAC.AS с CNDX.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS).

AGAC.AS и CNDX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. CNDX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGAC.AS и CNDX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGAC.AS и CNDX.AS

2026 (YTD)20252024
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.49%7.96%1.86%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.21%20.42%16.99%
Разные валюты инструментов

AGAC.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у CNDX.AS с доходностью -5.21%.

AGAC.AS

1 день
0.73%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.AS

1 день
3.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.43%
1 год
24.76%
3 года*
23.07%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с AGGU.LAGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с IWDA.ASAGAC.AS с IMAE.ASAGAC.AS с DFND.ASAGAC.AS с R1GR.ASAGAC.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с EXXT.DECNDX.AS с NQSE.DE

Сравнение комиссий AGAC.AS и CNDX.AS

AGAC.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AGAC.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGAC.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGAC.ASCNDX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.22

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

12.60

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGAC.AS vs. CNDX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGAC.AS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.AS равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGAC.AS и CNDX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGAC.ASCNDX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Корреляция

Корреляция между AGAC.AS и CNDX.AS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGAC.AS и CNDX.AS

Ни AGAC.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGAC.AS и CNDX.AS

Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и CNDX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AGAC.ASCNDX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-31.21%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-13.20%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.63%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.49%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.33%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGAC.AS и CNDX.AS

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.95%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGAC.ASCNDX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.59%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

11.78%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

20.21%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

20.56%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

19.84%

-14.46%