PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - AFTY tracks the FTSE China A 50 while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between AFTY and ASHS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.61

The correlation between AFTY and ASHS shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и ASHS

Секторы
AFTY
ASHS

Финансовые услуги

50.4%
6.3%

Сырьевые материалы

15.5%
19.4%

Энергетика

11.5%
3.2%

Технологии

7.4%
29.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.6%

Промышленность

4.7%
19.7%

Коммунальные услуги

4.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Здравоохранение

-

7.2%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
ASHS
6.3%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
ASHS
19.4%

Энергетика

AFTY
11.5%
ASHS
3.2%

Технологии

AFTY
7.4%
ASHS
29.8%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
ASHS
2.6%

Промышленность

AFTY
4.7%
ASHS
19.7%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
ASHS
2.2%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

ASHS
3.2%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

ASHS
5.8%

Здравоохранение

AFTY

-

ASHS
7.2%

Недвижимость

AFTY

-

ASHS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

AFTY vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и ASHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-33.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и ASHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.57%

—

Сравнение комиссий AFTY и ASHS

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и ASHS

Ни AFTY, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and ASHS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

AFTY and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AFTY tracks FTSE China A 50, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.65% for ASHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор