Сравнение AFOS с USCL
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for USCL.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и USCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 7.04%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и USCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 7.04% | 9.31% |
Correlation
The correlation between AFOS and USCL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. USCL — Ранг доходности на риск
AFOS
USCL
Сравнение AFOS c USCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 1.40 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и USCL
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и USCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -19.00% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.85% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.27% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и USCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 12.13% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.84% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.84% | +5.35% |
Сравнение комиссий AFOS и USCL
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и USCL
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USCL в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.07% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and USCL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.08% for USCL.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и USCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор