Сравнение AFOS с USCL
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for USCL.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и USCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 3.65%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и USCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 3.65% | 10.29% |
Correlation
The correlation between AFOS and USCL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. USCL — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCL
Сравнение AFOS c USCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | USCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и USCL
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и USCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -19.00% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.99% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.28% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и USCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 12.73% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.94% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.94% | +6.58% |
Сравнение комиссий AFOS и USCL
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и USCL
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USCL в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.13% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and USCL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.08% for USCL.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и USCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор