Сравнение AFOS с RSSY
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AFOS charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у RSSY с доходностью 29.90%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.90% | 7.03% |
Correlation
The correlation between AFOS and RSSY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. RSSY — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение AFOS c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и RSSY
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -29.57% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.56% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.21% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 13.46% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 18.24% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 18.24% | +3.28% |
Сравнение комиссий AFOS и RSSY
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и RSSY
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RSSY в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and RSSY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор