Сравнение AFOS с RND
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for RND.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и RND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у RND с доходностью 6.61%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и RND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 14.68% |
Correlation
The correlation between AFOS and RND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. RND — Ранг доходности на риск
AFOS
RND
Сравнение AFOS c RND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 1.30 | +3.05 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и RND
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и RND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -23.52% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.70% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и RND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.70% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.15% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.15% | -0.96% |
Сравнение комиссий AFOS и RND
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RND в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и RND
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как RND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and RND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RND.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for RND.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.60% for RND.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и RND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор