Сравнение AFOS с LCDS
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у LCDS с доходностью 10.32%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 12.06% |
Correlation
The correlation between AFOS and LCDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. LCDS — Ранг доходности на риск
AFOS
LCDS
Сравнение AFOS c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 1.36 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и LCDS
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -18.39% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.62% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.19% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и LCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 11.68% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.24% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.24% | +3.95% |
Сравнение комиссий AFOS и LCDS
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и LCDS
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LCDS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and LCDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
LCDS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.30% for LCDS.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор