PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с FLCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFNIX с FLCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и FLCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCKX

1 день
1.44%
1 месяц
9.27%
С начала года
27.04%
6 месяцев
25.37%
1 год
44.85%
3 года*
29.90%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFNIX и FLCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		27.04%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%

Correlation

The correlation between AFNIX and FLCKX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between AFNIX and FLCKX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с GSPAXAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFX
Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с SCGSXFLCKX с VPMAXFLCKX с FBGRXFLCKX с FSELXFLCKX с NWAUX

Доходность на риск

AFNIX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFNIXFLCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.05

—

AFNIX vs. FLCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и FLCKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFNIXFLCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и FLCKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFNIXFLCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.52%

—

Сравнение комиссий AFNIX и FLCKX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и FLCKX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности FLCKX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		3.69%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%

Часто задаваемые вопросы

AFNIX and FLCKX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFNIX и FLCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор