PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с TUIFXAFLIX с SUBFX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX

Сравнение комиссий AFLIX и GMODX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

3.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

4.91

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.69

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

5.16

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

23.65

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMODX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между AFLIX и GMODX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и GMODX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и GMODX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-8.79%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.98%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-5.79%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.73%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.71%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и GMODX

Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.58%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.11%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

1.68%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

3.83%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.04%

-0.70%