Сравнение AFIFX с MNRMX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and MNRMX (Manor Investment Funds Manor Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFIFX returned 14.91%/yr vs 12.09%/yr for MNRMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFIFX charges 0.64%/yr vs 1.25%/yr for MNRMX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и MNRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у MNRMX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции MNRMX по среднегодовой доходности: 14.91% против 12.09% соответственно.
AFIFX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.91%
MNRMX
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам AFIFX и MNRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 12.23% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 16.87% | 20.62% | 12.32% | 13.77% | -10.73% | 29.52% | 5.94% | 31.64% | -19.36% | 21.55% |
Correlation
The correlation between AFIFX and MNRMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.92 |
The correlation between AFIFX and MNRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. MNRMX — Ранг доходности на риск
AFIFX
MNRMX
Сравнение AFIFX c MNRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIFX | MNRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.10 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 21.11 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и MNRMX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки MNRMX в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и MNRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | MNRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -78.38% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -7.20% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -78.38% | +60.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -78.38% | +53.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -78.38% | +44.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -63.57% | +61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -12.66% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.74% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и MNRMX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX) имеют волатильность 5.88% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | MNRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.39% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 15.26% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 127.25% | -110.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 91.14% | -73.39% |
Сравнение комиссий AFIFX и MNRMX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MNRMX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и MNRMX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности MNRMX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.36% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 7.10% | 8.30% | 0.00% | 1.00% | 4.66% | 3.46% | 1.77% | 1.14% | 4.92% | 1.03% | 10.51% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and MNRMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRMX has higher volatility (5.89%) compared to AFIFX (5.88%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs MNRMX's -78.38%.
MNRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и MNRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор