Сравнение AFGR с GARY
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 30.03%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | -0.36% |
GARY Mango Growth ETF | 30.03% | 0.15% |
Correlation
The correlation between AFGR and GARY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. GARY — Ранг доходности на риск
AFGR
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFGR c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и GARY
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -10.28% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.25% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -1.75% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.47% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 20.47% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 20.47% | +4.05% |
Сравнение комиссий AFGR и GARY
AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и GARY
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFGR and GARY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and Mango. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор