PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFEIX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFEIX с ORDNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFEIX (American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFEIX returned 14.57%/yr vs 11.65%/yr for ORDNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFEIX charges 0.59%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности AFEIX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class (AFEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFEIX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции AFEIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.65% соответственно.

AFEIX

1 день
0.56%
1 месяц
2.43%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.55%
1 год
22.29%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.76%
10 лет*
14.57%

ORDNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.15%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFEIX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFEIX
American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class		8.38%11.41%19.80%24.47%-19.36%28.92%19.54%34.04%-4.19%26.04%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.33%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Correlation

The correlation between AFEIX and ORDNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.76

Over the past year, the correlation between AFEIX and ORDNX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с AFEIX:
AFEIX с BULIXAFEIX с TWHIXAFEIX с FULVXAFEIX с QUERXAFEIX с VFFSXAFEIX с ACFOXAFEIX с BCHYX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с FXAIXORDNX с VTIPORDNX с PFFORDNX с BND

Доходность на риск

AFEIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFEIX
Ранг доходности на риск AFEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFEIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFEIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFEIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFEIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class (AFEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFEIXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.78

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.05

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.36

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.76

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFEIX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFEIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFEIX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFEIXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AFEIX и ORDNX

Максимальная просадка AFEIX за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFEIX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFEIXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-34.40%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-2.66%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-5.70%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-18.77%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.40%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.14%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.81%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.64%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AFEIX и ORDNX

American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class (AFEIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что AFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFEIXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.78%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

1.97%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

2.26%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

6.69%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.17%

+4.44%

Сравнение комиссий AFEIX и ORDNX

AFEIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFEIX и ORDNX

Дивидендная доходность AFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.58%, что больше доходности ORDNX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFEIX
American Century Large Cap Equity Fund Institutional Class		21.58%23.38%6.88%1.97%0.83%2.58%0.60%0.80%9.11%3.14%1.38%1.28%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.62%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Часто задаваемые вопросы

AFEIX and ORDNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFEIX has higher volatility (2.91%) compared to ORDNX (0.78%). In terms of maximum drawdown, AFEIX dropped -52.69% vs ORDNX's -34.40%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFEIX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор