Сравнение AEMS с ACYS
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $0.00 | $33.01K | $2.90M |
Сравнение доходности по годам AEMS и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 7.29% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between AEMS and ACYS is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. ACYS — Ранг доходности на риск
AEMS
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEMS c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и ACYS
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -0.78% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.29% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.16% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 3.82% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 3.82% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 3.82% | +15.67% |
Сравнение комиссий AEMS и ACYS
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и ACYS
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 447.11%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and ACYS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: Anfield and First Trust. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор