Сравнение AEMGX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	5.13%	27.51%	13.91%	22.67%	-20.09%	-1.62%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

AEMGX

1 день: 1.93%

1 месяц: -3.19%

С начала года: 5.13%

6 месяцев: 8.19%

1 год: 31.49%

3 года*: 20.61%

5 лет*: 8.18%

10 лет*: 9.78%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Acadian Emerging Markets Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с AEMGX:

AEMGX с TRLGX AEMGX с VXUS AEMGX с NEWFX AEMGX с GSINX AEMGX с VWO AEMGX с DRESX AEMGX с EAEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий AEMGX и FQEMX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

AEMGX

Acadian Emerging Markets Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

AEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEMGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	3.07	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.30	3.44	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.55	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	3.47	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.84	13.65	-4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEMGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	3.07	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.62	-0.23

Корреляция

Корреляция между AEMGX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и FQEMX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	4.09%	4.30%	3.38%	3.85%	7.27%	3.15%	1.29%	1.79%	1.83%	1.30%	2.01%	1.27%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и FQEMX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEMGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-34.46%	-35.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.19%	-18.93%	+4.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.24%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.15%	-16.40%	+6.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.20%	-11.08%	-8.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	4.81%	-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и FQEMX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 7.77%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEMGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.77%	14.20%	-6.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.75%	20.17%	-6.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.06%	24.14%	-6.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.65%	19.73%	-4.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	19.73%	-2.97%

Сравнение AEMGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам AEMGX и FQEMX

Доходность по периодам

AEMGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AEMGX и FQEMX

Доходность на риск

AEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

AEMGX

FQEMX

Сравнение AEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)