PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEME.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEME.L с IDTW.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AEME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AEME.L returned 6.85%/yr vs 19.32%/yr for IDTW.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEME.L charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.96%.

AEME.L

1 день
1.13%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.86%
1 год
33.18%
3 года*
19.92%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
Всё время*
10.15%

IDTW.L

1 день
0.13%
1 месяц
-11.51%
6 месяцев
42.30%
С начала года
51.96%
1 год
74.29%
3 года*
39.09%
5 лет*
19.32%
10 лет*
19.92%
Всё время*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEME.L и IDTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		17.86%34.94%6.72%8.42%-19.85%18.82%6.13%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		51.96%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%36.97%

Correlation

The correlation between AEME.L and IDTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.75

The correlation between AEME.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEME.L и IDTW.L

Секторы
AEME.L
IDTW.L

Технологии

45.9%
80.4%

Финансовые услуги

18.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.1%

Промышленность

6.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.4%
2.3%

Энергетика

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.7%

Здравоохранение

2.5%
0.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AEME.L
45.9%
IDTW.L
80.4%

Финансовые услуги

AEME.L
18.2%
IDTW.L
11.9%

Потребительский циклический сектор

AEME.L
7.4%
IDTW.L
1.1%

Промышленность

AEME.L
6.2%
IDTW.L
1.6%

Коммуникационные услуги

AEME.L
6.0%
IDTW.L
1.3%

Сырьевые материалы

AEME.L
5.4%
IDTW.L
2.3%

Энергетика

AEME.L
3.2%
IDTW.L

-

Потребительский защитный сектор

AEME.L
2.5%
IDTW.L
0.7%

Здравоохранение

AEME.L
2.5%
IDTW.L
0.7%

Коммунальные услуги

AEME.L
1.8%
IDTW.L

-

Недвижимость

AEME.L
0.9%
IDTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с SCHDAEME.L с ^GSPCAEME.L с IEMG
Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с HTWD.LIDTW.L с FOGB.LIDTW.L с EMSD.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с DGSD.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с KROP.L

Доходность на риск

AEME.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEME.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.62

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.21

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.11

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

16.36

-8.64

AEME.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и IDTW.L

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и IDTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEME.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-60.07%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.46%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-28.24%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-40.98%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-14.35%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-12.59%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.52%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и IDTW.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 9.36%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEME.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

12.08%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

24.76%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

28.28%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

23.96%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.42%

-0.53%

Сравнение комиссий AEME.L и IDTW.L

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и IDTW.L

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы

AEME.L and IDTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEME.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEME.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

AEME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. AEME.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEME.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEME.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор