PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEJL.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEJL.L с XCHA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AEJL.L (Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AEJL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XCHA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, AEJL.L returned 68.73%/yr vs 7.92%/yr for XCHA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEJL.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности AEJL.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEJL.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEJL.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции AEJL.L превзошли акции XCHA.L по среднегодовой доходности: 68.73% против 7.92% соответственно.

AEJL.L

1 день
-2.72%
1 месяц
-9.91%
6 месяцев
9.63%
С начала года
15.41%
1 год
27.43%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
68.73%

XCHA.L

1 день
-3.06%
1 месяц
-8.45%
6 месяцев
1.01%
С начала года
4.18%
1 год
25.25%
3 года*
11.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEJL.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEJL.L
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E		15.41%20.45%11.91%0.03%-8.06%-2.60%18.01%10,128.27%-10.40%19.27%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		4.18%20.84%18.03%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-19.77%23.51%

Correlation

The correlation between AEJL.L and XCHA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2012 г.

0.51

The correlation between AEJL.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEJL.L и XCHA.L

Секторы
AEJL.L
XCHA.L

Технологии

43.1%
31.6%

Финансовые услуги

18.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.2%

Промышленность

7.2%
16.0%

Сырьевые материалы

5.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.5%

Здравоохранение

2.9%
4.3%

Энергетика

2.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.6%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Технологии

AEJL.L
43.1%
XCHA.L
31.6%

Финансовые услуги

AEJL.L
18.7%
XCHA.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

AEJL.L
8.8%
XCHA.L
6.2%

Промышленность

AEJL.L
7.2%
XCHA.L
16.0%

Сырьевые материалы

AEJL.L
5.5%
XCHA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

AEJL.L
5.5%
XCHA.L
1.5%

Здравоохранение

AEJL.L
2.9%
XCHA.L
4.3%

Энергетика

AEJL.L
2.5%
XCHA.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

AEJL.L
2.3%
XCHA.L
6.6%

Недвижимость

AEJL.L
1.9%
XCHA.L
0.4%

Коммунальные услуги

AEJL.L
1.7%
XCHA.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AEJL.L:
AEJL.L с HKOR.LAEJL.L с LCAL.LAEJL.L с CSKR.LAEJL.L с ESPS.LAEJL.L с CPJ1.LAEJL.L с CW8G.LAEJL.L с 500U.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CC1U.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.L

Доходность на риск

AEJL.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEJL.L
Ранг доходности на риск AEJL.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEJL.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEJL.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEJL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEJL.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEJL.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEJL.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEJL.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.32

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.85

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

9.05

-1.77

AEJL.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEJL.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEJL.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEJL.L и XCHA.L

Максимальная просадка AEJL.L за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEJL.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEJL.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-47.44%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.26%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-24.79%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-36.94%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

-39.50%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-11.26%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-18.38%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AEJL.L и XCHA.L

Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 8.93% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEJL.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.98%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

14.65%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.11%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

21.77%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,741.82%

22.59%

+2,719.23%

Сравнение комиссий AEJL.L и XCHA.L

AEJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEJL.L и XCHA.L

Ни AEJL.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AEJL.L and XCHA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for AEJL.L.

AEJL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XCHA.L is China Equities. AEJL.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for AEJL.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEJL.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор