PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDVX с SEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEDVX (American Century Emerging Markets Debt Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AEDVX returned 3.65%/yr vs 4.38%/yr for SEDAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEDVX charges 0.98%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции AEDVX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.38% соответственно.

AEDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.87%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.65%

SEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.32%
1 год
16.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDVX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		1.90%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		3.71%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Correlation

The correlation between AEDVX and SEDAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.70

The correlation between AEDVX and SEDAX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с PYCEXAEDVX с JLGMXAEDVX с AGEYXAEDVX с BIGRXAEDVX с DBLEXAEDVX с GMOQXAEDVX с IMCDX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDD

Доходность на риск

AEDVX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.92

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.61

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.03

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

12.23

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и SEDAX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDVXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-37.03%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.49%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-9.44%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-27.01%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-27.25%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.79%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и SEDAX

American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеют волатильность 1.94% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDVXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

5.00%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

5.69%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

7.02%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

8.43%

-3.89%

Сравнение комиссий AEDVX и SEDAX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и SEDAX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности SEDAX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.14%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.69%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Часто задаваемые вопросы

AEDVX and SEDAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to AEDVX (1.94%). In terms of maximum drawdown, AEDVX dropped -21.46% vs SEDAX's -37.03%.

SEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDVX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор