PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDVX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDVX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEDVX имеют среднегодовую доходность 3.55%, а акции DBLLX немного впереди с 3.60%.

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DBLEXAEDVX с DLENXAEDVX с IMCDXAEDVX с AMAPXAEDVX с BIGRXAEDVX с GMOQX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий AEDVX и DBLLX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

AEDVX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

3.53

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

4.86

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.17

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.81

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

19.46

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.53

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.67

-0.81

Корреляция

Корреляция между AEDVX и DBLLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и DBLLX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и DBLLX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDVXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-10.13%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.35%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-10.13%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-10.13%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.13%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.31%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.26%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и DBLLX

American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDVXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.38%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.78%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

1.45%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

1.93%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

1.90%

+2.57%