PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с CAEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDAX с CAEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) and CAEZX (Columbia Acorn European Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, AEDAX returned 6.74%/yr vs 8.55%/yr for CAEZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AEDAX charges 1.37%/yr vs 1.19%/yr for CAEZX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и CAEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Columbia Acorn European Fund (CAEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у CAEZX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям CAEZX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.55% соответственно.

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%

CAEZX

1 день
0.38%
1 месяц
3.11%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.77%
1 год
13.25%
3 года*
10.36%
5 лет*
1.68%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDAX и CAEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		6.63%24.00%-4.20%25.11%-38.02%21.76%23.09%46.34%-18.57%38.37%

Correlation

The correlation between AEDAX and CAEZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between AEDAX and CAEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Columbia Acorn European Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE
Часто сравнивают с CAEZX:
CAEZX с CMIUXCAEZX с VEUSXCAEZX с ESMAXCAEZX с DFCSXCAEZX с CEECAEZX с CBALXCAEZX с FZILX

Доходность на риск

AEDAX vs. CAEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAEZX
Ранг доходности на риск CAEZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEZX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c CAEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Columbia Acorn European Fund (CAEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXCAEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.76

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.20

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.85

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

3.10

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. CAEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CAEZX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и CAEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXCAEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.76

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и CAEZX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки CAEZX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и CAEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDAXCAEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-50.98%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-14.38%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-22.96%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-50.98%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-50.98%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.31%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-11.52%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.92%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и CAEZX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) составляет 4.81%, в то время как у Columbia Acorn European Fund (CAEZX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDAXCAEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.56%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.38%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.97%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

21.80%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

20.90%

-3.43%

Сравнение комиссий AEDAX и CAEZX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CAEZX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и CAEZX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности CAEZX в 19.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		19.66%20.97%2.67%0.84%0.00%0.40%0.45%1.04%0.77%1.26%1.10%1.57%

Часто задаваемые вопросы

AEDAX and CAEZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEZX has higher volatility (5.56%) compared to AEDAX (4.81%). In terms of maximum drawdown, AEDAX dropped -60.46% vs CAEZX's -50.98%.

AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDAX и CAEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор