Сравнение AE5B.DE с LSMC.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AE5B.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Action, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 126.99% for LSMC.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 11.39% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and LSMC.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
LSMC.DE
Сравнение AE5B.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 10.37 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 32.83 | -28.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 4.27 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -39.77% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.53% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.34% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.37% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.96% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 11.23% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 22.18% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 30.40% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 31.21% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 26.06% | -12.72% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и LSMC.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
AE5B.DE is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор