Сравнение AE5B.DE с CEMS.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 32.08% for CEMS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 3.59% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between AE5B.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
CEMS.DE
Сравнение AE5B.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.29 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.37 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.37 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -40.20% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.99% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.26% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.49% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.65% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.17% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.87% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.23% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.43% | -4.09% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и CEMS.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор