Сравнение AE5B.DE с 5HEU.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 1.61% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and 5HEU.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between AE5B.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
5HEU.DE
Сравнение AE5B.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | — | — |
Сравнение комиссий AE5B.DE и 5HEU.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и 5HEU.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор