Сравнение AE5B.DE с 18M2.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 15.64% for 18M2.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 4.36% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and 18M2.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between AE5B.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
18M2.DE
Сравнение AE5B.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.55 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.71 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -37.06% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.19% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.44% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.42% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.36% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и 18M2.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.63% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 8.33% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.62% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 13.41% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.44% | -2.10% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и 18M2.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор