PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с FAHDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVNX с FAHDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVNX (North Square Strategic Income Fund) and FAHDX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A) are both mutual funds - ADVNX is a Multisector Bonds fund managed by North Square, while FAHDX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ADVNX returned 4.87%/yr vs 7.59%/yr for FAHDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ADVNX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for FAHDX.

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и FAHDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FAHDX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции ADVNX уступали акциям FAHDX по среднегодовой доходности: 4.87% против 7.59% соответственно.

ADVNX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.68%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.87%

FAHDX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.85%
1 год
16.12%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVNX и FAHDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		1.45%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		7.15%11.79%9.26%12.00%-11.37%10.78%8.72%17.39%-5.44%11.40%

Correlation

The correlation between ADVNX and FAHDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.44

The correlation between ADVNX and FAHDX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с PONAXADVNX с ORSIXADVNX с NMKBXADVNX с BSIIXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с FAHDX:
FAHDX с FSTAXFAHDX с FHIFXFAHDX с VWEAXFAHDX с FDVVFAHDX с SPHIXFAHDX с BNDFAHDX с FELAX

Доходность на риск

ADVNX vs. FAHDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAHDX
Ранг доходности на риск FAHDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c FAHDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXFAHDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.98

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.36

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.17

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

21.61

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. FAHDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FAHDX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и FAHDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXFAHDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.98

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.90

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и FAHDX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FAHDX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и FAHDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVNXFAHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-48.43%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.15%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.22%

-7.00%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-15.29%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-28.43%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.22%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.20%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и FAHDX

Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVNXFAHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.65%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.35%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

5.52%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

6.36%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

7.64%

-3.88%

Сравнение комиссий ADVNX и FAHDX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAHDX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и FAHDX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FAHDX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.85%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		4.12%4.45%3.95%4.47%6.87%4.56%3.47%4.26%5.72%4.66%5.28%4.20%

Часто задаваемые вопросы

ADVNX and FAHDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHDX has higher volatility (1.65%) compared to ADVNX (1.20%). In terms of maximum drawdown, ADVNX dropped -11.86% vs FAHDX's -48.43%.

FAHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVNX и FAHDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор