PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADBU с BEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADBU и BEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADBU

1 день
-4.40%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BEG

1 день
-9.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
552.25%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBU и BEG


Correlation

The correlation between ADBU and BEG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF

Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение ADBU c BEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ADBU vs. BEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADBUBEGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

24.77

-24.05

Просадки

Сравнение просадок ADBU и BEG

Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и BEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADBUBEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-59.85%

+43.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-13.90%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-16.14%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBU и BEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADBUBEGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.05%

213.85%

-123.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

213.85%

-123.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

213.85%

-123.80%

Сравнение комиссий ADBU и BEG

ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBU и BEG

Ни ADBU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ADBU and BEG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.

ADBU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for BEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBU и BEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор