Сравнение ADANIGREEN.NS с ^NIFTY200
ADANIGREEN.NS (Adani Green Energy Limited) is a stock, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 5 years, ADANIGREEN.NS returned 2.19%/yr vs 10.29%/yr for ^NIFTY200. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADANIGREEN.NS показывает доходность 40.21%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -6.77%.
ADANIGREEN.NS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 40.21%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
^NIFTY200
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIGREEN.NS Adani Green Energy Limited | 40.21% | -2.46% | -34.83% | -17.33% | 45.22% | 26.38% | 532.38% | 297.73% | 32.86% |
^NIFTY200 NIFTY 200 | -6.77% | 8.40% | 13.63% | 23.49% | 3.65% | 27.47% | 15.62% | 8.68% | -0.58% |
Correlation
The correlation between ADANIGREEN.NS and ^NIFTY200 is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, ADANIGREEN.NS and ^NIFTY200 have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADANIGREEN.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск
ADANIGREEN.NS
^NIFTY200
Сравнение ADANIGREEN.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANIGREEN.NS | ^NIFTY200 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.11 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.35 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANIGREEN.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200
Максимальная просадка ADANIGREEN.NS за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADANIGREEN.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -64.04% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.93% | -14.89% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.88% | -18.08% | -44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.44% | -18.15% | -66.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.09% | -8.38% | -43.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -10.96% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 4.62% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200
Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ADANIGREEN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADANIGREEN.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 4.01% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 12.10% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 13.72% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.19% | 14.32% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 16.28% | +38.48% |
Часто задаваемые вопросы
ADANIGREEN.NS and ^NIFTY200 have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор