PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADANIGREEN.NS с ^NIFTY200
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADANIGREEN.NS^NIFTY200
Дох-ть с нач. г.11.49%13.24%
Дох-ть за 1 год85.49%35.82%
Дох-ть за 3 года16.38%17.38%
Дох-ть за 5 лет115.22%17.35%
Коэф-т Шарпа1.642.60
Дневная вол-ть52.10%13.68%
Макс. просадка-84.44%-64.04%
Текущая просадка-40.06%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200 составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200

С начала года, ADANIGREEN.NS показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4,514.06%
88.40%
ADANIGREEN.NS
^NIFTY200

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adani Green Energy Limited

NIFTY 200

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADANIGREEN.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADANIGREEN.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.38
^NIFTY200
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 15.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0015.83

Сравнение коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200

Показатель коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57
2.32
ADANIGREEN.NS
^NIFTY200

Просадки

Сравнение просадок ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка ADANIGREEN.NS за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-45.10%
-0.45%
ADANIGREEN.NS
^NIFTY200

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIGREEN.NS и ^NIFTY200

Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) имеет более высокую волатильность в 25.90% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ADANIGREEN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
25.90%
9.35%
ADANIGREEN.NS
^NIFTY200