PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADANIGREEN.NS с SHREECEM.NS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADANIGREEN.NSSHREECEM.NS
Дох-ть с нач. г.13.11%-3.16%
Дох-ть за 1 год84.89%8.13%
Дох-ть за 3 года17.57%-0.23%
Дох-ть за 5 лет115.83%6.04%
Коэф-т Шарпа1.710.34
Дневная вол-ть52.09%23.14%
Макс. просадка-84.44%-79.68%
Текущая просадка-39.19%-11.71%

Фундаментальные показатели


ADANIGREEN.NSSHREECEM.NS
Рыночная капитализация₹2.85T₹996.06B
EPS₹6.11₹665.28
Цена/прибыль294.8541.50
Общая выручка (12 мес.)₹92.34B₹205.21B
Валовая прибыль (12 мес.)₹70.64B₹117.17B
EBITDA (12 мес.)₹78.53B₹49.65B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

С начала года, ADANIGREEN.NS показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у SHREECEM.NS с доходностью -3.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.83%
-1.55%
ADANIGREEN.NS
SHREECEM.NS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adani Green Energy Limited

SHREE CEMENT LIMITED

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADANIGREEN.NS c SHREECEM.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADANIGREEN.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.73
SHREECEM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHREECEM.NS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHREECEM.NS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHREECEM.NS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHREECEM.NS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHREECEM.NS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.43

Сравнение коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

Показатель коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SHREECEM.NS равного 0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.64
0.17
ADANIGREEN.NS
SHREECEM.NS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

ADANIGREEN.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHREECEM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADANIGREEN.NS
Adani Green Energy Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHREECEM.NS
SHREE CEMENT LIMITED
0.18%0.35%0.39%0.22%0.46%0.29%0.29%0.69%0.27%0.12%0.34%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

Максимальная просадка ADANIGREEN.NS за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки SHREECEM.NS в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-44.29%
-20.93%
ADANIGREEN.NS
SHREECEM.NS

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ADANIGREEN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHREECEM.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
25.87%
6.96%
ADANIGREEN.NS
SHREECEM.NS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIGREEN.NS и SHREECEM.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Green Energy Limited и SHREE CEMENT LIMITED. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в INR за исключением показателей на акцию