PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с VAGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VAGS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWX returned 8.26%/yr vs 0.41%/yr for VAGS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VAGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWX торгуется в USD, в то время как VAGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью -0.15%.

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%

VAGS.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.01%
3 года*
8.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и VAGS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%10.33%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		-0.15%14.62%3.81%14.28%-21.87%-2.20%9.97%7.62%

Correlation

The correlation between ACWX and VAGS.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.45

The correlation between ACWX and VAGS.L shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с VAGS.L:
VAGS.L с IGLS.LVAGS.L с AGBP.LVAGS.L с SAGG.LVAGS.L с BNDVAGS.L с IGLT.LVAGS.L с VUSA.LVAGS.L с YIEL.L

Доходность на риск

ACWX vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VAGS.L
Ранг доходности на риск VAGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXVAGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.17

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.30

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.26

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

0.60

+9.05

ACWX vs. VAGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VAGS.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VAGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VAGS.L

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VAGS.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VAGS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVAGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-34.86%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-5.44%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-10.83%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-34.83%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.94%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.10%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VAGS.L

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVAGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

2.62%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

6.14%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

8.44%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

10.89%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

10.89%

+6.54%

Сравнение комиссий ACWX и VAGS.L

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VAGS.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VAGS.L

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%1.43%3.03%2.33%1.45%0.87%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and VAGS.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VAGS.L is Global Bonds. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.10% for VAGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VAGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор