PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ACWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWU.L returned 12.61%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWU.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции ACWU.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.76% соответственно.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%16.15%26.85%-10.03%23.31%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between ACWU.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.52

Over the past year, ACWU.L and ISWD.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и ISWD.L

Секторы
ACWU.L
ISWD.L

Технологии

29.3%
42.8%

Финансовые услуги

16.2%
0.0%

Промышленность

10.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.4%

Здравоохранение

8.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.7%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

ACWU.L
29.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

ACWU.L
10.9%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

ACWU.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

ACWU.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.94

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.14

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.09

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

18.42

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.75

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и ISWD.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-48.12%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.30%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-18.46%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-22.70%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-33.38%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.20%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.70%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и ISWD.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.88% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.72%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.65%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.46%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

15.67%

+5.78%

Сравнение комиссий ACWU.L и ISWD.L

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и ISWD.L

ACWU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор