PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с 8PSG.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI returned 10.88%/yr vs 18.60%/yr for 8PSG.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 1.53%.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

8PSG.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.30%
1 год
31.64%
3 года*
31.51%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%27.59%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		1.53%68.18%26.61%12.89%1.11%-4.38%16.65%

Correlation

The correlation between ACWI and 8PSG.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.19

The correlation between ACWI and 8PSG.DE shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ACWI vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWI8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.33

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.77

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.88

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

4.79

+6.67

ACWI vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа 8PSG.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и 8PSG.DE

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-21.38%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-17.16%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-17.16%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-21.38%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-15.62%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.92%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.75%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и 8PSG.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.66%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

21.07%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

24.33%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.32%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.49%

-0.35%

Сравнение комиссий ACWI и 8PSG.DE

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и 8PSG.DE

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как 8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and 8PSG.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while 8PSG.DE is Gold. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор