Сравнение ACWI.L с AVSG.L
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ACWI.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, ACWI.L returned 30.27% vs 39.92% for AVSG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWI.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWI.L торгуется в GBP, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 18.08%.
ACWI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWI.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.83% | 14.32% | -1.51% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 18.08% | 4.18% | -3.04% |
Correlation
The correlation between ACWI.L and AVSG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between ACWI.L and AVSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWI.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
ACWI.L
AVSG.L
Сравнение ACWI.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 6.10 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 21.59 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ACWI.L и AVSG.L
Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке AVSG.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWI.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.44% | -25.25% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.51% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.48% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -7.68% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.84% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI.L и AVSG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWI.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.60% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 10.50% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 14.57% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.69% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.69% | -3.30% |
Сравнение комиссий ACWI.L и AVSG.L
ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI.L и AVSG.L
Ни ACWI.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWI.L and AVSG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ACWI.L is categorized as Global Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор