PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 15.33%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции ACWD.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.33% соответственно.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-5.70%22.25%

Correlation

The correlation between ACWD.L and SPX5.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between ACWD.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и SPX5.L

Секторы
ACWD.L
SPX5.L

Технологии

29.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

ACWD.L
29.2%
SPX5.L
35.6%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
SPX5.L
11.8%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
SPX5.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
SPX5.L
10.1%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
SPX5.L
11.2%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
SPX5.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
SPX5.L
4.9%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
SPX5.L
3.5%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
SPX5.L
1.8%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.22

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.86

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и SPX5.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.47%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.64%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.43%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.18%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-33.47%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-3.72%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и SPX5.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.57%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.95%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.07%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.55%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.06%

-0.21%

Сравнение комиссий ACWD.L и SPX5.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и SPX5.L

ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and SPX5.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L is categorized as Global Equities, while SPX5.L is S&P 500. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор