PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWD.L имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции IWVL.L немного впереди с 12.86%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between ACWD.L and IWVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between ACWD.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и IWVL.L

Секторы
ACWD.L
IWVL.L

Технологии

29.2%
33.9%

Финансовые услуги

16.5%
14.8%

Промышленность

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.6%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

ACWD.L
29.2%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
IWVL.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
IWVL.L
7.6%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

ACWD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.24

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.85

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.55

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

28.57

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.24

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и IWVL.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-39.30%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.74%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.46%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.55%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-39.30%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.91%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-7.50%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.31%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.56%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.94%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.57%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.05%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.02%

-1.17%

Сравнение комиссий ACWD.L и IWVL.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и IWVL.L

Ни ACWD.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and IWVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор