PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с IMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both Global Equities funds from State Street - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWD.L returned 11.32%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.35%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.03%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%

Correlation

The correlation between ACWD.L and IMID.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.98

The correlation between ACWD.L and IMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и IMID.L

Секторы
ACWD.L
IMID.L

Технологии

29.2%
9.6%

Финансовые услуги

16.5%
13.0%

Промышленность

10.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.1%

Здравоохранение

8.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

4.3%
1.6%

Сырьевые материалы

3.6%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.7%
8.0%

Технологии

ACWD.L
29.2%
IMID.L
9.6%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
IMID.L
13.0%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
IMID.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
IMID.L
9.7%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
IMID.L
3.1%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
IMID.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
IMID.L
9.7%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
IMID.L
1.6%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
IMID.L
8.2%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
IMID.L
3.3%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
IMID.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.52

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.20

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMID.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и IMID.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-39.56%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.69%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.21%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.07%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.64%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.40%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и IMID.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеют волатильность 3.87% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.60%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.53%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

21.23%

-5.38%

Сравнение комиссий ACWD.L и IMID.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и IMID.L

Ни ACWD.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ACWD.L and IMID.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор