PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с AGCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с AGCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and AGCVX (American Century Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ACWD.L returned 11.32%/yr vs 2.81%/yr for AGCVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 1.11%/yr for AGCVX.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и AGCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у AGCVX с доходностью 12.16%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

AGCVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.61%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.03%
1 год
19.31%
3 года*
13.94%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и AGCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.06%
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		12.16%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%

Correlation

The correlation between ACWD.L and AGCVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.61

The correlation between ACWD.L and AGCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

American Century Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с VTIAGCVX с BIGRXAGCVX с ARTHXAGCVX с TWCIXAGCVX с GWOAX

Доходность на риск

ACWD.L vs. AGCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c AGCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LAGCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.08

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.59

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.44

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

5.22

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. AGCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа AGCVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и AGCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LAGCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.08

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и AGCVX

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки AGCVX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и AGCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LAGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-40.08%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.82%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-23.23%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-38.95%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.42%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-12.78%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.81%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и AGCVX

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LAGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.45%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.97%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

18.36%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.50%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

20.99%

-5.14%

Сравнение комиссий ACWD.L и AGCVX

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AGCVX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и AGCVX

ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.64%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and AGCVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и AGCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор