Сравнение ACV с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -5.69% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.39% соответственно.
ACV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.40%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и PSTAX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
ACV vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
ACV
PSTAX
Сравнение ACV c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.02 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.13 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.02 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -0.07 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.02 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ACV и PSTAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и PSTAX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.47% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и PSTAX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -76.37% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -19.58% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -44.54% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -44.54% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -21.75% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -32.02% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.49% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) составляет 7.29%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ACV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.68% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.67% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 21.63% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.15% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 23.56% | +2.12% |