PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACV с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACV и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и PSTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
-5.69%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.39% соответственно.


ACV

1 день
2.36%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
6.60%
1 год
34.98%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.00%
10 лет*
15.40%

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Сравнение комиссий ACV и PSTAX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.


Доходность на риск

ACV vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACVPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.02

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.13

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.02

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

-0.07

+10.67

ACV vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACVPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.02

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между ACV и PSTAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и PSTAX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности PSTAX в 8.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
10.47%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ACV и PSTAX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PSTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ACVPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-76.37%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-19.58%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-44.54%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-44.54%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-21.75%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-32.02%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.49%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) составляет 7.29%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ACV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACVPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.68%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.67%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

21.63%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

25.15%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

23.56%

+2.12%