PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUG.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUG.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, ACUG.DE returned 30.34% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACUG.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

ACUG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.20%
1 год
30.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUG.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		16.73%13.06%11.24%-0.04%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between ACUG.DE and 84X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between ACUG.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с ESRI.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с EUNZ.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

ACUG.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUG.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUG.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.52

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.51

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.88

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

21.92

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUG.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUG.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUG.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUG.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.52

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.77

-1.52

Просадки

Сравнение просадок ACUG.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUG.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-19.72%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.66%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-2.70%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUG.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.12%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUG.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

8.41%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

16.93%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

19.46%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.11%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.11%

-0.25%

Сравнение комиссий ACUG.DE и 84X0.DE

ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUG.DE и 84X0.DE

Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.66%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%

Часто задаваемые вопросы

ACUG.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.

ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор