PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSNX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSNX с TWCGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSNX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSNX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%4.03%3.95%1.35%1.42%
TWCGX
American Century Growth Fund		-9.39%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции ACSNX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 2.27% против 15.03% соответственно.

ACSNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.09%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%

TWCGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-9.07%
1 год
15.55%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с BIGRXACSNX с TNSHXACSNX с GPARXACSNX с STBFXACSNX с GPICXACSNX с DBLSX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ

Сравнение комиссий ACSNX и TWCGX

ACSNX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

TWCGX
American Century Growth Fund
ACSNX
American Century Short Duration Fund

Доходность на риск

ACSNX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSNX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSNXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.73

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

1.22

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.06

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.08

3.58

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSNX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSNX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSNX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSNXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.73

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.51

+0.86

Корреляция

Корреляция между ACSNX и TWCGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSNX и TWCGX

Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TWCGX в 18.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%
TWCGX
American Century Growth Fund		18.91%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок ACSNX и TWCGX

Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSNXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-59.60%

+53.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-16.69%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-34.92%

+28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

-34.92%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-12.75%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-15.34%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.92%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSNX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Fund (ACSNX) составляет 0.60%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSNXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

6.87%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

12.63%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

22.71%

-20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

21.62%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

21.26%

-19.37%