PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSI с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ACSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Customer Satisfaction Investable Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.53%/yr vs 9.17%/yr for OUSA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

ACSI

1 день
-0.13%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.89%
С начала года
16.15%
1 год
22.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
Всё время*
13.35%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACSI

American Customer Satisfaction ETF
$12.38K$22.40K$20.11K

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

Сравнение доходности по годам ACSI и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		16.15%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between ACSI and OUSA is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between ACSI and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACSI и OUSA

Секторы
ACSI
OUSA

Потребительский циклический сектор

24.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.3%

Технологии

12.5%
23.7%

Потребительский защитный сектор

12.4%
7.4%

Финансовые услуги

9.6%
18.6%

Здравоохранение

8.5%
15.1%

Промышленность

7.3%
11.9%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
OUSA
13.1%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
OUSA
10.3%

Технологии

ACSI
12.5%
OUSA
23.7%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
OUSA
7.4%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
OUSA
18.6%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
OUSA
15.1%

Промышленность

ACSI
7.3%
OUSA
11.9%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
OUSA

-

Энергетика

ACSI
3.4%
OUSA

-

Сырьевые материалы

ACSI

-

OUSA

-

Недвижимость

ACSI

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с BAMG
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

ACSI vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACSI c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSIOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.62

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.44

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.97

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

6.89

+4.51

ACSI vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSI и OUSA

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.12%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.36%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-13.14%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-19.54%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.04%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.49%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.39%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и OUSA

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеют волатильность 3.70% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.10%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

10.22%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.39%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.19%

+2.16%

Сравнение комиссий ACSI и OUSA

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и OUSA

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.79%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and OUSA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (3.82%) compared to ACSI (3.70%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, ACSI leads with 9.53% vs 9.17% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACSI has performed better with a 9.53% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.79% for ACSI.

ACSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.48% for OUSA.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор