PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с BCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, ACSI returned 20.22% vs 6.63% for BCHP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью 0.53%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

BCHP

1 день
0.94%
1 месяц
1.39%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и BCHP

2026 (YTD)202520242023
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%6.27%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.53%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between ACSI and BCHP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between ACSI and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACSI и BCHP

Секторы
ACSI
BCHP

Потребительский циклический сектор

24.2%
18.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.4%

Технологии

12.5%
34.2%

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%
23.4%

Здравоохранение

8.5%
3.0%

Промышленность

7.3%
7.3%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
BCHP
18.8%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
BCHP
13.4%

Технологии

ACSI
12.5%
BCHP
34.2%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
BCHP

-

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
BCHP
23.4%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
BCHP
3.0%

Промышленность

ACSI
7.3%
BCHP
7.3%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
BCHP

-

Энергетика

ACSI
3.4%
BCHP

-

Сырьевые материалы

ACSI

-

BCHP

-

Недвижимость

ACSI

-

BCHP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с USMCBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с BTEC

Доходность на риск

ACSI vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.42

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.67

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.37

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

1.18

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.42

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ACSI и BCHP

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-18.56%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-18.12%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.33%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.97%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.64%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и BCHP

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеют волатильность 4.22% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.90%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.93%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.86%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.86%

+0.57%

Сравнение комиссий ACSI и BCHP

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и BCHP

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and BCHP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.36%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, ACSI leads with 20.22% vs 6.63% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACSI has performed better with a 20.22% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Exponential ETFs and Principal. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.58% for BCHP.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор