Сравнение ACSI с ACGR
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 8.69%/yr vs 12.61%/yr for ACGR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 0.33%.
ACSI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
ACGR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 9.47% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 19.85% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.33% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ACSI and ACGR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between ACSI and ACGR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. ACGR — Ранг доходности на риск
ACSI
ACGR
Сравнение ACSI c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSI | ACGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.85 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 2.76 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSI и ACGR
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -34.54% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -15.84% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -24.58% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.54% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -8.14% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.46% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.84% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и ACGR
Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 4.07%, в то время как у American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.02% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.78% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 16.16% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.65% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.43% | -4.03% |
Сравнение комиссий ACSI и ACGR
ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и ACGR
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ACGR в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.83% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and ACGR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (6.02%) compared to ACSI (4.07%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs ACGR's -34.54%.
On 5-year performance, ACGR leads with 12.61% vs 8.69% for ACSI. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 12.61% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.12% for ACGR.
ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while ACGR tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and American Century. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.39% for ACGR.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор